Opções cny fx

April 25, 2018

Opções cny fx

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Cadeia de Opções do Morgan Stanley (CNY).

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Clarus Financial Technology.

O presidente Massad foi vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-o há alguns meses, falando sobre o progresso que o CFTC fez para policiar a indústria sobre a qualidade dos dados para os swaps de taxa de juros de baunilha, então pensei que iria dar uma olhada nas opções de FX para ver se o Sr. Joe Public (eu) pode recolha qualquer coisa da divulgação pública.

VISTA DE ALTO NÍVEL.

Vamos começar com as contagens de transações no SDRView. Eu escolhi algumas empresas principais EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá como fiquei surpreso ao ver números tão grandes. Na verdade, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser reportados como opções não-entregáveis (NDO's) em vez de opções Vanilla. (Nota do editor: Fui informado de que o DTCC não suporta o CNH, portanto, é provável que todos os USD / CNY da Vanilla sejam realmente USD / CNH).

Contagens de comércio de opções de câmbio por CcyPair (YTD)

Isso mostra alguma atividade decente sendo relatada:

1.400 operações por dia em média, chegando a 2.448 em 4 de fevereiro 364 opções EUR / USD por dia em média, chegando a 782 350 opções de USD / JPY por dia em média, chegando a 584 146 USD / CNY opções por dia em média, chegando ao máximo em 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, calculando a média de 28 comércios / dia.

Mudando isso para bruto nocional, vamos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas divididos por On / Off SEF:

Opções de FX nocional por On / Off SEF (YTD)

O que nos diz que, em média, 12,6 bilhões de dólares em opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados fora do SEF. Portanto, apenas cerca de 26% do volume de opções passa pelo SEFs, o que não é ruim, considerando que os produtos não estão nem perto de serem MAT & rsquo; d. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 teria exigido que todas as plataformas de opções multi-dealer tivessem sido registadas como SEF, pelo que poderíamos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como multi-dealer executada eletronicamente. Mas vamos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de limite teórico, portanto, esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau.

Relatório SDRView vs BIS.

Em um nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. O quanto estamos vendo?

É um pouco complicado usar os dados do BIS, uma vez que é a cada 3 anos e agregado em um nível alto. No entanto, o relatório do BIS afirma que havia 337 bilhões de dólares de atividade diária na FX Options em abril de 2013. Se eu olhar para a atividade de Opções de Câmbio para o mês de abril de 2013, a atividade diária era de aproximadamente 31 bilhões de dólares. O que pode levar você a pensar que estamos vendo 10% da atividade global.

Vale ressaltar que se eu olhar para ADV para YTD 2016, esse número é agora 62bn. Mas sem um bom benchmark global, é difícil dizer. Quer o número seja 10%, 20% ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho alguma confiança de que estamos, pelo menos, a ver uma parte significativa do mercado. Particularmente, se você considerar que provavelmente não estamos vendo muitas coisas como cruzamentos asiáticos que provavelmente contribuiriam para o número do BIS, mas não contribuiriam para o SDR.

O mercado On-SEF para opções é em grande parte nas corretoras interdealer:

Opções de FX nocionais por SEF (YTD)

Algumas dicas dignas:

A maior parte da atividade das opções Dealer-To-Client no SEF passa pela Reuters (comunicado de imprensa recente aqui). A Tradition tem o maior notional negociado no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture da ICAP / Tradition na FX Options, e através da sua plataforma Volbroker. Como um aparte, eu me pergunto o que será desta fusão pós ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para o ICAP & ndash; mas que partes a Tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.

Última coisa a mencionar aqui & ndash; Se eu escolher um par de moedas e compará-lo ao SEFView e ao SDRView, posso ter uma ideia aproximada do quanto os sub-relatórios de SDR são negociados devido aos limites de limite. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a descobrir que, no acumulado do ano, o SDR registrou US $ 148 bilhões, enquanto o SEFView registrou 153 bilhões. Por isso, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais através de bonés na fita SDR.

FAZENDO SENTIDO DOS DADOS.

Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, pois o mercado não negocia com & ldquo; preço & rdquo; & ndash; mas, em vez disso, negocia uma volatilidade cotada. Daí a transparência que se deseja ter é a de vol.

Então, o SDR diz a você qual volume foi negociado?

Mas, não tenha medo, se os outros dados forem ricos o suficiente, poderemos coletar essas informações com alguma limpeza básica de dados, normalização e enriquecimento.

Por exemplo, tirei todas as atividades de opções de EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2016 e comecei a limpá-las.

Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer algumas limpezas básicas:

Enriqueça os dados com liquidação pontual e datas de valor (a partir das datas efetivas e de vencimento). Limpe os negócios fechados para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 + + a 250.000.000). Normalize os tenors de opção para fazer alguma boa agregação. Precisamos de uma referência pontual para cada negociação. O ICAP educadamente me deu dados de carrapatos do EUR / USD para o dia 9 de fevereiro para realizar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada operação com uma base spot. Normalizou o valor do prêmio em termos de ccy2 pips. Calculou a taxa Forward do ATM e a rentabilidade resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant por qualquer meio, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção foi uma chamada de EUR ou uma quantia de EUR (sim, geralmente as coisas não são o que parecem). Mais sobre isso depois. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.

O resultado é uma visão simples e agradável da atividade de opções que gostaria de ver (estou com 507 trades):

Porção da Atividade de Negociação de Opções de Câmbio Normalizado para 9 de fevereiro de 2016.

Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o vol 1 negociado por um mês:

Scatterplot de 1M EUR / USD Vol ao longo de 9 de fevereiro de 2016.

Você terá que perdoar alguns dos absurdos no final do dia de negociação, bem como alguns sinais intradiários. Como primeiro passo, estou encorajado por não ser um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, para que pudéssemos ver o ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. É claro que alguns desses pontos também merecem mais atenção, ou para rotular o comércio como "lixo". e fique fora da minha análise. No entanto, eu vou adiar tudo isso até mais tarde; como precisamos andar antes de corrermos.

Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais são os comércios que mais negociam. Claramente, as opções de 1M são rei, e muito pouco acontece após 1 ano.

Contagem de Troca de Opções EUR / USD por Tenor (09-Fev-2016)

Então, no espírito da crítica construtiva, pensei em apresentar os bons, os não tão bons e os feios dados de opções sobre SDR.

Para começar, eu comecei com 550 ou mais opções de EUR / USD em 9 de fevereiro. Houve alguns negócios que eu não estava confortável eu poderia limpar o suficiente & ndash; então eu rotinei eles & ldquo; Garbage & rdquo; e manteve-os fora da minha análise agregada. Eu explicarei aqueles no & Ugd; Ugly & rdquo; seção.

Fiquei impressionado que os tamanhos das capas se adaptam muito bem às Opções FX. Das 507 opções de EUR / USD em 9 de fevereiro que eu não rotulei como "lixo", apenas 11 delas foram fechadas.

The Not-So-Good.

Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para melhorar a transparência:

Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer hedge cruzada seria boa. Datas para a liquidação de prêmio e data de valor seriam úteis, mas enriquecer as negociações com práticas de mercado deveria revelar 99% dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. É claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-las através de medidas de risco, carimbos de tempo e outras lógicas. Das 507 opções EUR / USD, 317 delas tinham carimbos de data e hora exclusivos. E dos 200 comércios como o timestamped, muitos deles incluíram negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas quantidades nocionais diferentes. Quase como se fossem execuções parciais e não estratégias. Vol e / ou delta em que a opção foi atingida.

Muitas deficiências dificultadas, se não impossíveis, no trabalho com os dados:

Termos do par de moedas normalizadas. Geralmente, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada em USD deve ser vista como EUR put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitem e negociem as chamadas do USD ou colocam contra o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isso é certamente confuso, porque eu não insistiria que as firmas banco de dados exigir isso, como muitas vezes é importante saber como o cliente transacionou o comércio (chamada USD), e um seria querer ser capaz de suportar termos de moeda invertida (por exemplo, 0,9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados do SDR: O tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você acabará tendo muitos casos em que o prêmio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar o Call / Put declarado, calculando o volume implícito em ambos os sentidos antes de concluir se era uma chamada ou uma put. Há casos em que as quantias citadas não equivalem à greve. Por exemplo, a greve de 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o valor do EUR é de 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / incorretamente cotados. Poder-se-ia argumentar que a greve pode ser invertida, mas os preços de outra forma funcionam nesse negócio se você assumir um termo simples mal citado. Cotação de preço / prêmio. Os preços das opções são normalmente cotados em 1 porcento ou 2 pips. Felizmente, o valor do prêmio cotado é geralmente bom, portanto, não precisamos entender os termos de preço no SDR, mas há alguns problemas gerais de prêmio (próximo ponto). Outros problemas com Premium e Price que me fizeram categorizar o comércio como & ldquo; lixo & rdquo ;: Muitas opções independentes (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prêmios maiores que o valor nocional. Algumas opções com um & ldquo; Valor & rdquo; prémio, mas a quantidade foi realmente um preço ou% (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um & ldquo; Price & rdquo; de mais de 2 milhões. É claro que esses devem ser "Quantidade & rdquo; Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) que o preço, o preço adicional e a advertência. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0,04551) que o preço, bem como o valor total do PREÇO NOCIONAL. NOTATION DE PREÇO 2 e 3 são frequentemente usados para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de se tratar de boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes de relatórios específicos. Se formos além das opções de baunilha, uma série de outras questões: Barreiras & ndash; A pura falta de qualquer informação em muitos casos (prémios muito irregulares, preços spotty, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital & ndash; Mais falta de informação. Muitas vezes o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em EUR em EUR / JPY ou EUR / USD ?! Você pode ser capaz de adivinhar se você teve um nível de disparo & ndash; mas pegue isso & ndash; não há gatilho informado!

Eu aprendi bastante cavando os dados do SDR:

26% das opções cambiais são negociadas no SEF. Principalmente isso é plataformas de revendedor para revendedor. Eu diria que grande parte do equilíbrio da atividade do cliente está em plataformas de revendedores (off-SEF). Bem mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos de capa das opções de FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade dos dados SDR FX Options varia de decente para opções Vanilla para ruim para qualquer tipo de exótico. Dados de opções de baunilha têm espaço para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente em cerca de 90% dos negócios em pelo menos EUR / USD.

A transparência é uma grande coisa, mas parece que alguns policiamento sobre a qualidade dos dados ainda precisam ser feitos.

Se você tiver mais interesse em explorar os dados do FX Options no SDR, deixe um comentário ou entre em contato conosco.

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O valor do prêmio pagável pelo Comprador da Opção ao Vendedor da Opção como compensação pela concessão de uma Opção.

Tóquio 15: 00 / Nova Iorque 10: 00 / Hong Kong 11:15.

Um comprador de opções de compra tem o direito de comprar a moeda subjacente a uma taxa de câmbio pré-definida (o preço de exercício)

Um comprador da opção de venda tem o direito de vender a moeda subjacente ao preço de exercício.

4 Negociação básica de opções de câmbio.

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A taxa de câmbio AUD / USD é estimada.

[equivalente a US $ 4.560 (5.000 x 0,9120)]

No vencimento, AUD / USD é negociado acima de 0,9470. O comprador da opção (cliente) pode exercer a opção de comprar AUD 1.000.000 contra USD em 0.9470 e vender em 0.9600. Suponha que a taxa de câmbio spot AUD / USD suba para 0.9600 no futuro e o cliente decida vender o montante de AUD que detém, então seu lucro é: AUD 1.000.000 x (0.9600 - 0.9470) - Opção Premium (USD4.560) = USD8.440.

No vencimento, AUD / USD é negociado abaixo de 0,9470. O comprador da opção (cliente) pode optar por não exercer a opção. A perda do comprador da opção (USD): Apenas o prêmio da opção (montante equivalente a AUD5.000, ou seja, USD 4.560)

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A taxa de câmbio USD / JPY é estimada.

No vencimento, o USD / JPY é negociado a 95,00. A opção cambial é exercida pelo comprador da opção (cliente) e o vendedor da opção é obrigado a vender US $ 1, 000.000 contra o JPY a 93,50. A perda do vendedor da opção (USD): USD 1.000.000 x (93.50 - 95.00) /95.00 + prêmio da opção (USD 5.000) = - USD 10.789,47.

No vencimento, o USD é negociado abaixo de 93,50. O comprador da opção (cliente) não exerce a opção FX. Retorno líquido do vendedor da opção (USD): somente o prêmio da opção (USD5.000)

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Algumas dicas dignas:

A maior parte da atividade das opções Dealer-To-Client no SEF passa pela Reuters (comunicado de imprensa recente aqui). A Tradition tem o maior notional negociado no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture da ICAP / Tradition na FX Options, e através da sua plataforma Volbroker. Como um aparte, eu me pergunto o que será desta fusão pós-ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para o ICAP & ndash; mas que partes a Tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.

FAZENDO SENTIDO DOS DADOS.

Então, o SDR diz a você qual volume foi negociado?

Mas, não tenha medo, se os outros dados forem ricos o suficiente, poderemos coletar essas informações com alguma limpeza básica de dados, normalização e enriquecimento.

Por exemplo, tirei todas as atividades de opções de EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2016 e comecei a limpá-las.

Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer algumas limpezas básicas:

Enriquecer os dados com liquidação pontual e datas de valor (a partir das datas efetivas e de vencimento). Limpe os negócios fechados para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 + + a 250.000.000). Normalize os tenors de opção para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência pontual para cada negociação. O ICAP educadamente me deu dados de carrapatos do EUR / USD para o dia 9 de fevereiro para realizar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada operação com uma base spot. Normalizou o valor do prêmio em termos de ccy2 pips. Calculou a taxa Forward do ATM e a rentabilidade resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant por qualquer meio, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção foi uma chamada de EUR ou uma quantia de EUR (sim, geralmente as coisas não são o que parecem). Mais sobre isso depois. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.